インデックスバランスファンド○資産型について確認してみた

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資産数毎のバランスファンドを確認

インデックスバランスファンドも2資産均等型と4資産均等型が新たに設定されるようになりバランスファンドのラインナップも充実してまいりました。

でも現在もいろいろバランスファンドがあるわけで、資産数などアセットアロケーション比率が違うとリスク・リターンにどれだけの違いがでてくるのかなと思いちょっと確認してみました。

バランスファンド○資産型

確認対象として以下のバランスファンドのアセットアロケーション比率を参考としました。

5資産型代表:野村 インデックスF・海外5資産バランス
6資産型代表:SBI資産設計オープン(資産成長型)
7資産型代表:野村インデックスF・内外7資産バランス・H型
8資産型代表:eMAXIS バランス(8資産均等型)
9資産型代表:SMT インデックスバランス・オープン

どれも国内から新興国、株式からREITまでバラエティに富んでるバランスファンドです。

比率もバラバラ、ヘッジ型もあるしどんな結果になるんでしょうか。

確認結果

例によって簡易にシミュレーションしてみました。
バランスファンドの指数推移

なるほどどれも似た形状になるのか。


さすがにヘッジ型(7資産)は相関係数が若干低めでしたが、ほとんどの組み合わせにおいて相関係数が0.8以上となっていました。

考えてみればそりゃそうかという感じもしますが、正直なところもっとバラバラな動きをしていると思っていました。この辺は実際に確認して良かったかもしれない。

できるだけ負担を少なくお手軽に運用したい場合はコア部分としても低コストのバランスファンドを選択しサテライト部分でリスク許容度にあわせリスク・リターンを調整するのが良いのだろうなと思いました。


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