以前調べたバランスファンドのリスク値はどれくらい参考になる値だったんだろうか

  21:25


前にバランスファンドの資産配分やリスク値などについて確認していたのですが、実際の基準価格の推移を元に算出した場合、どんな値となっているんでしょうかね。

短期間でアレですが、せっかくなので2015年の結果から確認してみたいと思います。

バランスファンドのリスク値


去年の9月頃に「MyIndex」から確認したリスク値と現時点でのリスク値は以下のようになっています。

ファンド前回今回
リターンリスクリターンリスク
eMAXIS債券バランス(2資産均等型) 5.00%5.70%4.30%5.60%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)6.10%9.80%5.00%9.80%
SBI資産設計オープン(資産成長型) 6.90%10.80%6.00%10.80%
セゾンバンガード・グローバルバランスF 8.30%12.70%6.90%12.70%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 8.30%12.60%7.30%12.60%
世界経済インデックスF(株式シフト型) 9.10%16.80%7.60%16.90%
世界経済インデックスF(債券シフト型) 9.10%11.90%7.70%11.80%
世界経済インデックスF 9.20%14.10%7.70%14.10%
SMTインデックスバランス・オープン 9.40%14.80%8.00%14.80%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド 9.50%19.10%7.90%19.20%
野村インデックスF・海外5資産バランス 10.90%16.50%9.40%16.50%
EXE-iグローバルREITファンド 11.30%19.70%10.30%19.70%
eMAXISバランス(波乗り型) 7.70%11.80%6.70%11.80%
eMAXISバランス(8資産均等型) 8.40%13.00%7.30%13.00%
eMAXIS全世界株式インデックス 9.90%19.40%8.30%19.60%

当然といえばそうなのですがリターンは大きく変わり、リスク値はほぼ変わらない感じですね。

やはり想定リターンは参考になりません。

ではリスク値はどうなのか


ということで2015年の月次データを参考に期間1年のリスク値を確認してみました。

残念ながら設定されてから1年未満のファンドは空欄にしています。

ファンド前回今回実測値
リターン リスク リターン リスク 2015年
eMAXIS債券バランス(2資産均等型) 5.00%5.70%4.30%5.60%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)6.10%9.80%5.00%9.80%
SBI資産設計オープン(資産成長型) 6.90%10.80%6.00%10.80%9.82%
セゾンバンガード・グローバルバランスF 8.30%12.70%6.90%12.70%10.02%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 8.30%12.60%7.30%12.60%8.55%
世界経済インデックスF(株式シフト型) 9.10%16.80%7.60%16.90%14.80%
世界経済インデックスF(債券シフト型) 9.10%11.90%7.70%11.80%8.33%
世界経済インデックスF 9.20%14.10%7.70%14.10%11.62%
SMTインデックスバランス・オープン 9.40%14.80%8.00%14.80%11.09%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド 9.50%19.10%7.90%19.20%16.42%
野村インデックスF・海外5資産バランス 10.90%16.50%9.40%16.50%12.03%
EXE-iグローバルREITファンド 11.30%19.70%10.30%19.70%14.84%
eMAXISバランス(波乗り型) 7.70%11.80%6.70%11.80%8.62%
eMAXISバランス(8資産均等型) 8.40%13.00%7.30%13.00%10.46%
eMAXIS全世界株式インデックス 9.90%19.40%8.30%19.60%18.68%

流石に資産配分が変動する「波乗り型」は参考にもなりませんけど、全てのファンドが事前の算出値と比べ1%~4%低い値になりました。

これはデータ数の差なのか市場が効率的になってきている為なのか、タマタマの結果なかは分かりませんがどうなんでしょうかね。

まあ良く分からない場合は安全な方を採用するのが良いんでしょうかね。


以前にバランスファンドの資産配分やリスク値を調べた時に、年が変わったら見てみようかと思っていたのですが、すっかり忘れてて今頃になってしまいました。

今回は「myIndex」でリスク値を算出した訳ですが連動対象となる指数が異なるファンドなんかもあったりしてそもそもアレなんですが、それを踏まえても諸条件により幅の出る値なんでしょう。

そう考えるとやはりリスク値はややゆとりを持たせて運用するのが良いのかもしれません。

いつかどこかである程度のリスクを取るべき時もあるんだろうと思いますが、やっぱり普段はリスク低めで安全にやっていくのが自分には合っているのかなと思っています。


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